АО РНПК разработало оценку собственного удержания для ОАО ГСК «Югория»
Управление актуарных расчётов и риск-менеджмента АО РНПК разработало оценку собственного удержания (СУ) для компании ОАО ГСК «Югория». Оценивались разнородные по характеру и величине риски – фактически все виды страхования, кроме ОСАГО и КАСКО, в том числе различные здания, инженерные сооружения, промышленные комплексы, водный транспорт и ответственность судовладельцев и пр.
«Перестрахование является одной из гарантий финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика и правильно определенный уровень собственного удержания позволяет, с одной стороны, обеспечить, собственно, финансовую устойчивость и платежеспособность, с другой стороны, не переплачивать за избыточную перестраховочную защиту, что позволяет направлять больше ресурсов компании на развитие сервисов для клиентов», – подчеркнул Директор департамента по организации перестраховочной защиты Югории Владислав Немерещенко.
Работа была проведена в несколько этапов – формирование технического задания, сбор и верификация исходных данных, выбор оптимальной актуарной модели и получение результатов моделирования и их дальнейшая интерпретация. Для актуарных расчетов была использована стохастическая имитационная модель. Убытки по каждому сегменту портфеля в стохастической модели генерируются случайным образом на основе предположения о распределении тяжести убытка, характерного для вида риска, входящего в сегмент. В качестве функций распределения используются т.н. «швейцарские кривые» – класс распределений Максвелла-Больцмана-Бозе-Энштейна – Ферми-Дирака (MBBEFD).
«Часто величина собственного удержания определяется исходя из опыта андеррайтеров компании и рекомендации перестраховочных брокеров. Расчёт СУ, основанный на анализе статистических данных реального портфеля, помогает повысить стабильность финансового результата и сделать бизнес более эффективным. Как центр страховых компетенций АО РНПК развивает это направление и открыто к сотрудничеству», – сказал Александр Щеглов, Заместитель Председателя Правления АО РНПК.
Дополнительно эксперты АО РНПК предложили несколько рекомендаций по структуре облигаторных программ перестрахования ОАО ГСК «Югория».
Компании, организации:
