Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Форум
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Прямая речь

  Полный список материалов

  Тенденции, Регулирование, Тарифы, Кризис и страхование
Тарифную ситуацию нужно брать под контроль
Горбачев Николай Васильевич
Главный актуарий ОСАО «Ингосстрах», член правления Гильдии актуариев
страхование сегодняКак экономически обоснованные страховые тарифы способствуют обеспечению финансовой устойчивости? Каким должно было бы быть государственное регулирование и надзор в тарифной сфере? Какой видится перспектива развития в России назначенных актуариев?

Само по себе экономическое обоснование тарифов, которое страховщики представляют в ФССН при лицензировании, в значительной степени, утратило свою роль. И вызывает большие сомнения необходимость его предоставления в регулирующие органы в таком виде в будущем.

Причина этого следующая: в большинстве видов страхования ответственности, за исключением, разве что автогражданки, статистики даже за ряд лет просто не достаточно для того, чтобы грамотно составить это обоснование.

И даже по тем видам, где статистики хватает (например, автокаско), есть большие вопросы в связи с ее достоверностью. Не секрет, что в 2008 году, как только ввели штрафы и камеры наблюдения на дорогах, у большинства страховых компаний сразу почувствовалось, как резко поменялась статистика убытков. Или когда с осени 2008 года начались колебания курса доллара, сразу изменилась стоимость нормо-часов у дилеров и цена запчастей, и статистика, опять же, поменялась и продолжает меняться.

Кроме того, следует обратить внимание на количество анализируемых по автострахованию факторов, от которых зависит тариф (факторы водителя, машины машины, география использования и пр.). Наиболее тяжелый из них – это, естественно, география. За 6 лет существования системы ОСАГО мы только сейчас стали приближаться к обоснованным по географическому фактору тарифам. Поэтому проблемы нормального экономического обоснования тарифов по автострахованию – это, как минимум, проблемы частого изменения достоверной статистики и обоснования разделения по однородным регионам (сегментам).

В последнее время поступают предложения, в том числе от страхнадзора, публиковать и сравнивать средние тарифы. С одной стороны, это действительно приносит пользу. Если взять то же автокаско, то страхование полного автокаско ниже 4,5-5 % выглядело бы, мягко говоря, странно на фоне среднерыночных тарифов, и это бы заставляло клиента задуматься. Но, в то же время, сейчас реально на рынке происходит и другой процесс: часть компаний вышла с предложением франшизных продуктов, поскольку полную стоимость клиентам в кризис платить тяжело. Для снижения цены идут на все, я не удивлюсь, если завтра кто-нибудь додумается страховать только отдельные части автомобиля. Тогда получается, что для каждого такого удешевленного продукта нужно создавать свою сравнительную таблицу и смотреть, какие тарифы для них будут реально обоснованными.

И это я рассматриваю розничный вид страхования, а не говорю, например, о страховании корпоративного имущества, где существует огромное количество разных страховых программ, и рассмотреть все варианты представляется крайне тяжелым.

Еще одно замечание: таблицы тарифов по ряду видов страхования давно уже публикуются в печати, но эффект от этого небольшой.

Правда стоит заметить, что в целом, по страхованию имущества, андеррайтинг и обоснованность тарифов находились в более адекватном состоянии, хотя именно здесь сейчас наблюдаются случаи самых резких скачков, крайностей и «антикризисных» депминговых предложений.

Если говорить о тарифной ситуации в автокаско, то по разным регионам картина различается. В Москве тарифная политика наиболее крупных компаний видится более-менее обоснованной. Проблемы создают некрупные компании, которые выходят на рынок с низкими тарифами и большим количеством рекламы. Понятно, что если компания может себе позволить, даже не платя агентские, снизить тарифы на 20 и более процентов, явно о прибыльности речь у нее не идет. Они пытаются завоевать рынок по сути тем, что проедают свой капитал. В регионах ситуация значительно хуже, и даже у крупных компаний тарифы бывают далеко не адекватными.

Выход здесь, с моей точки зрения, видится следующий. Основной упор стоит делать не на контроль тарифов на начальном этапе, то есть при лицензировании, а отслеживать текущие тарифную политику компании, в том числе с точки зрения убыточности, расходов на ведение дела и оценки страховых резервов. И здесь мы сразу выходим на тему, которую очень много обсуждают в последнее время – проведение актуарной оценки и введение института независимых (назначенных) актуариев в России.

Безусловно, реализация этого - это шаг, который позволит в определенной мере сдержать снижение тарифов и все-таки воздействовать на тот демпинг, который зачастую творится. Только не стоит забывать при этом одно обстоятельство: демпинг вообще-то существует всегда, и никакие нововведения не оградят нас от него полностью. Если вспомнить, как в Германии проходил переход на свободные рыночные тарифы по обязательной автогражданке, то первые годы убыточность была значительно выше 100 %. То есть получается, что у немецких автостраховщиков несколько лет был демпинг. Другой конкретный пример – Англия. Где-то в середине 2008 года в печати прошла информация, что одна из английских компаний собирается, чуть ли не впервые за 10 лет на английском рынке, получить прибыль от страхования автокаско. То есть 10 лет автокаско приносило одни только убытки. Если мы демпингом называем продажу ниже себестоимости, значит, он существовал и в Англии – а ведь в этой стране такой уровень контроль за платежеспособностью и тарификацией, который пока недостижим для нас.

Введение актуарной оценки тесно связано с введением обязательной отчетности по МСФО. МСФО невозможно без актуариев, актуарная оценка обязательств представляет собой существенную часть МСФО. С другой стороны, если мы оставим проект введения актуарной оценки в рамках российской отчетности (РСБУ), то получим ли мы искомый результат? Ведь в рамках российской отчетности резервы считаются по фиксированной формуле и нет особого поля действия для актуария. Что он может проверить – правильно ли компьютер применяет заданные формулы? Естественно интересует - достаточно ли резервов сформировано по РСБУ, а это уже использование актуарных методов оценки и МСФО.

Кстати, если говорить о РСБУ, она далеко не самая худшая, а возможно, даже одна из лучших в Европе. Дело в том, что поскольку Ингосстрах является группой, нам пришлось вводить актуарную оценку и МСФО для всех компаний группы, в том числе в Германии, Австрии и Финляндии, и в связи с этим - достаточно внимательно ознакомиться с законодательствами разных стран. Так вот, в той же Германии, например, по расчету РПНУ нет вообще никаких рекомендаций, и то, как это реально делается, очень далеко от совершенства. Есть свои несоответствия и в Финляндии, и список стран можно продолжать долго. В Бельгии, например, по публикации 2007 года прибыль одного из страховщиков по МСФО была в 7 раз меньше, чем по бельгийскому законодательству. Так что наша система вполне нормальная, но с поправкой на то, что любая национальная система бухгалтерского учета хуже оценивает то, что реально происходит в компании.

Поэтому, если уж водить актуарную оценку и профессию, то логично одновременно вводить МСФО. Да, мы понимаем, что многие российские страховые компании к этому не готовы, хотя уже сегодня первая десятка, а то и двадцатка крупнейших страховщиков делают отчетность по МСФО. И чтобы как-то сдвинуться в этом направлении, предлагается вводить МСФО последовательно: вначале для первой десятки страховщиков (они все равно делают, так что можно и с 2009 года), через год – для первых 100 и т.д.

С прошлого года наша Гильдия актуариев является действительным членом Международной ассоциации актуариев, существующей с 1895 года и объединяющей в настоящее время актуарные ассоциации более 70 стран. Войти в эту ассоциацию нам было не просто, вступление шло в несколько этапов, и мы проходили несколько комиссий, прежде чем в прошлом году, наконец, удалось получить полное членство. Условием членства является соблюдение ряда весьма жестких условий. Во-первых, это наличие национального Кодекса профессиональной деятельности актуариев. Во-вторых, должна быть создана дисциплинарная комиссия, которая следит, в частности, за выполнением этого Кодекса. В-третьих, у актуариев обязательно должна быть единая программа обучения, предусматривающая сдачу квалификационных экзаменов (у нас их 8), а все действующие члены должны ежегодно проходить обязательное повышение квалификации (а в случае непрохождения они вызываются на дисциплинарную комиссию).

В том законопроекте об актуариях, который сейчас рассматривается, назначенный актуарий обязан просто быть членом саморегулируемой организации, без каких-то дополнительных условий. А представьте, собрались 20 человек, объявили себя саморегулируемой организацией и дается допуск к такой деятельности. Все-таки те, кто допускается к актуарной профессии, должны быть членами такого профессионального сообщества, которое имеет хотя бы международное признание. И вообще, одновременное существование на национальном рынке нескольких обществ актуариев есть только, причем по причинам исторического характера, в США и Испании. А в основном – это одно общество актуариев, с которым государству достаточно просто построить систему взаимоотношений.

Еще одна проблема - готово ли сейчас страховое сообщество помочь создать сильную профессию, имея в виду, что потом могут возникнуть проблемы внутри каждой компании, когда мнение актуария может расходиться с мнением генерального директора и правления. В той же Германии этот конфликт интересов, если он не решается на уровне компании, выносится на уровень надзора. Там создан механизм балансирования интересов профессионала, который высказывает свое мнение; менеджмента, который может иметь другое мнение; и надзорного органа, который должен разрешить этот конфликт.

На мой взгляд, развитие института актуариев в России должно идти с учетом всех вышеизложенных проблем.


14 августа 2009 г.

Версия для печати 

  Смотрите другие материалы по этой тематике: Тенденции, Регулирование, Тарифы, Кризис и страхование
В материале упоминаются:
Компании, организации: Персоны:

Оцените данный материал (1-плохо, ..., 10-отлично!).
Средняя оценка: 9.12 (голосовало: 118 чел.)
10   
Предыдущие отзывы:
14 августа 2009 г. 15:32 sergey
Очень хороший материал, приятно читать.
Спасибо Автору.
17 августа 2009 г. 10:36 Автор отзыва
Николай Васильевич,

Спасибо. Очень приятно читать интересный и полезный материал от настоящего профессионала.
17 августа 2009 г. 16:25 Автор отзыва
Хороший материал, приятно было читать
19 августа 2009 г. 10:14 Владимир Землянухин
Отзыв
Спасибо, желаю успехов!
19 августа 2009 г. 17:46 VDM
Спасибо автору. Хочется надеяться, что ФССН прислушается к таким мнениям.
20 августа 2009 г. 10:13 Автор отзыва
Николай Васильевич, спасибо, отличная статья. Побольше бы таких публикаций, может быть многие страховщики и задумаются о своей тарифной политике, что приведет к снижению масштабов демпинга!
21 августа 2009 г. 12:07 Андрей
Почему?
Николай Васильевич, как вы считаете, каковы причины того, что введения института независимых актуариев в России не происходит?
Вы упомянули неготовность страховых компаний, но вряд ли это решающий фактор, не так ли?
25 августа 2009 г. 00:10 strahowanie_ru
многим действительно выгодна франшиза
31 августа 2009 г. 22:00 Вячеслав
демпинг страховых компаний
Николай Васильевич. Замечательный материал. Главное , Вы хорошо завершили статью о сложностях взаимоотношений профессионального актуария и руководства компании, защищающего интересы акционеров и , порой, проводящего политику демпинга.
6 ноября 2009 г. 13:20 В.К. Малиновский
Как пережить нисходящую фазу страхового цикла?
Комментарий связан с выступлением Н. Горбачева «Тарифную ситуацию нужно брать под контроль». В нем содержится два основных тезиса:
1. на российском рынке наблюдается демпинговая тарифная политика,

2. актуарии должны участвовать в обеспечении финансовой устойчивости рынка.

По словам Н. Горбачева, в настоящее время «...проблемы создают некрупные компании, которые выходят на рынок с низкими тарифами и большим количеством рекламы. Понятно, что если компания может себе позволить, даже не платя агентские, снизить тарифы на 20 и более процентов, явно о прибыльности речь у нее не идет. Они пытаются завоевать рынок по сути тем, что проедают свой капитал».

Далее, Н. Горбачев говорит, что «... выход здесь, с моей точки зрения, видится следующий. Основной упор стоит делать не на контроль тарифов на начальном этапе, то есть при лицензировании, а отслеживать текущие тарифную политику компании, в том числе с точки зрения убыточности, расходов на ведение дела и оценки страховых резервов».

Однако как оценить, где кончаются конкурентные преимущества, например, наличие капитала, который компания согласна «проесть», добросовестно стремясь завоевать долю рынка, даже если - пока - «о прибыльности речь у нее не идет», и начинается необоснованная конкуренция «на развал рынка»? И что значит «отслеживать»?

Специалистам хорошо известно, что описанная Н. Горбачевым ситуация связана не столько с демпингом как таковым, сколько с причинами возникновения нисходящей фазы страхового цикла, когда на занижение тарифа отдельными компаниями реагирует весь рынок. Страховые циклы, вызванные конкуренцией или сходными с ней явлениями, были, есть и будут во всех странах с рыночным страхованием.

Как известно, такие циклы тесно связаны с разорениями. По данным Best’s Insolvency Study , индексы «US industry-wide combined ratios» достигали максимального значения в 109% в 1975 и 117% в 1984. Индекс банкротств, или отношение разорений к общему числу компаний, достигал максимума в 1.0% в 1975 и 1.4% в 1985.
Об экономике этого явления написано множество работ, например (выбирая всего три из порядка сотни известных мне работ)
. Cummins, J.D., Outreville, J.F. (1987) An international analysis of un-derwriting cycles in property–liability insurance, Лигпа! о/ Шзк апй Ызигапсе, June, 1987, 246-62,
. Doherty, N.A., Kang,H.B. (1988) Interest rates and insurance price cycles, Лигпа! о/ Вапкгпд апй Ргпапсе, 12(2), 199-214,
. Feldblum, S. (1992) Underwriting cycles and insurance solvency . Casu-alty Actuarial Society Discussion Pap er Program Casualty Actuarial Society–Arlington, Virginia 1992: May, Vol. 1, 383-438, http://www.casact.org/pubs/dpp/dpp92/92dpp383.pdf.

Известно, что страховые циклы, вызванные конкуренцией, могут возникать как на пике, так и на спаде общеэкономической активности, то есть и в период кризисов, и в период подъемов. В значительной степени страховые циклы вызваны внутренними процессами на страховом рынке.

Роль практикующего актуария, в отличие от экономиста, заключается именно в том, чтобы предложить менеджменту и регулированию математическую модель этого явления, позволяющую количественные расчеты, а не просто констатировать его и на качественном уровне описать главные факторы, лишь одним из которых является тарифная политика компаний.
Попутно приглашаю читателей ознакомиться с результатами недавно прошедшего в Финляндии (Хельсинки) 39-го коллоквиума ASTIN (это подразделение Международной актуарной ассоциации, специализирующееся на страховании не-жизни) на сайте
http://www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Helsinki/Papers EN.cfm, где есть работы, в которых такая модель построена при известных упрощающих предположениях.

Почему именно практикующий актуарий, сотрудничающий с менеджментом и со страховым регулированием, заинтересован в построении подобных математических моделей? Потому что, опираясь на них, он находит разумные методы контроля, в том числе - контроля амплитуды и жесткости (в смысле количества разорений) страхового цикла, причем далеко не всегда через прямое ограничение тарифной политики. Например, это может быть обоснованное ужесточение доступа на рынок агрессивных компаний (про компании, готовящие «искуственное банкротство», не говорим) и повышенное внимание к порядку осуществления ими выплат. Но это только в том случае, если речь идет о «cтраховании, основанном на риске». Другими словами, если при принятии решения превалируют соображения, основанные на вероятностно-статистическом анализе страховых выплат, а не какие-либо другие мыслимые соображения.

Именно в этом направлении движется практика регулирования страхования и в Европе (здесь сошлемся на программу Solvency II), и в Америке.
Н. Горбачев считает, что «... введение актуарной оценки тесно связано с введением обязательной отчетности по МСФО. МСФО невозможно без актуариев, актуарная оценка обязательств представляет собой существенную часть МСФО. С другой стороны, если мы оставим проект введения актуарной оценки в рамках российской отчетности (РСБУ), то получим ли мы искомый результат?»

Ответ на поставленный вопрос, как представляется, вполне неопределенный. Во-первых, известно, что в нынешнем виде МСФО вовсе не совершенны. Во-вторых, стоит иметь в виду, что МСФО есть лишь производная от постоянной деятельности рабочих групп актуариев во многих странах, например, в Финляндии, Великобритании и США. Эти группы заняты детальной проработкой вероятностных моделей страхового процесса и их совершенствованием с учетом, например, методов сценарного анализа и стрсс-тестирования.

Так вот, ответ, с одной стороны, зависит от общей квалификации этих актуариев и этих рабочих групп, а с другой стороны, от того, для кого эти группы работают: условия страховой конкретики на разных национальных рынках довольно различны.
Для описания риска вероятностными методами (заметим, речь здесь вовсе не о многочисленных «средних», а хотя бы - для начала - о распределениях выплат) безусловно нужна статистика, а по словам Н. Горбачева «в большинстве видов страхования ответственности, за исключением, разве что автогражданки, статистики даже за ряд лет просто не достаточно для того, чтобы грамотно составить это обоснование».
Получается ли «замкнутый круг»? Нет. Получается требование, чтобы специалист, назвавшийся «актуарием», имел достаточную квалификацию именно в своей профессиональной сфере. Потому что построение математической модели «при малых объемах наблюдений» или при «изменчивом риске» есть вариант постановки профессиональной проблемы и ее надо уметь решать. И еще получается требование «честной статистики».

Как сказал Дизраэли, есть «ложь, наглая ложь и статистика». Но сбор статистики не превращается в ложь, не сводится к пустому коллекционированию цифр и поэтому зачастую разумен, лишь когда он производится для подтверждения или опровержения известных предположений внутри модели, включая модель страхового цикла.

Позволю закончить комментарий некоторыми соображениями по поводу организационного оформления актуарной профессии. Н. Горбачев просит читателя представить себе вот такую ситуацию: «... а представьте, собрались 20 человек, объявили себя саморегулируемой организацией и дается допуск к такой деятельности. Все-таки те, кто допускается к актуарной профессии, должны быть членами такого профессионального сообщества, которое имеет хотя бы международное признание».

Но что значит «допускается к актуарной профессии»? «Допуск к актуарной профессии» есть способ защиты рынка актуарных услуг. Если он осуществляется в интересах группы лиц, объявивших себя саморегулируемой организацией и не выполняющих де факто профессиональных обязательств, то ли по нежелению, то ли по неумению, то это плохо. Если он осуществляется в интересах рынка, чтобы под именем «актуарий» не выступал невежда или проходимец, то это хорошо. Критерием здесь может быть только качество работы тех самых лиц.

Наконец, я бы не стал использовать слова «международное признание» в той ситуации, когда, вероятно, уместнее было бы сказать «аванс».

Ваше мнение об этом материале:
— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):
Укажите код на картинке слева:
Реклама