Круглый стол по ОСАГО

Полтора месяца назад бывший руководитель Российского союза страховщиков Кургин во время круглого стола, проводившегося журналом "Эксперт", озвучил первые статистические результаты. Эти данные размещены на сайте журнала "Эксперт". И на их основе я попытался оценить ряд параметров, имеющих важное значение для того, чтобы говорить о тарифах и результатах автогражданки более основательно.

На мой взгляд, ключевыми параметрами является частота убытков автогражданки и общая убыточность этого вида страхового бизнеса.

<далее – по презентации>

Имеются данные о количестве договоров по автогражданке по апрель. Хорошо видно, что этот параметр коррелирует с другим параметром – страховой премией.

Нижний график – это страховые выплаты в тысячах рублей. Видно, что график достаточно круто взбирается вверх. Где произойдет торможение, пока не ясно.

На нижнем графике (против часовой стрелки) представлена средняя страховая выплата. Она колеблется и стремится к определенной величине. Первая страховая выплата – за сентябрь составила около 15 тыс. рублей, потом повысилась до 27 тыс., а затем постепенно начала стремится к 19,5 тыс. рублей. Ниже средняя страховая премия.

На верхнем графике изображены две кривые: верхняя – количество заявленных страховых случаев, ниже – количество урегулированных страховых случаев. Так же, как и страховые выплаты, и даже более круто, эти графики поднимаются вверх.

Далее. Те же самые исходные данные приведены к среднему значению на октябрь 2003 года. Смысл этого в том, чтобы все показатели, приведенные в штуках единиц или в тысячах рублей, привести к безразмерным единицам. Видно, что количество заявленных страховых случаев и количество урегулированных страховых случаев и страховые выплаты являются возрастающими. В декабре наблюдается увеличение размеров страховых премий и количества договоров, что объясняется введением штрафов.

Частоту убытков я попытался рассчитать в лоб. Имея помесячные данные по количеству полисов, легко посчитать количество дней, в которые действует каждый месячный массив полисов. И имея число убытков (на 378 200 к концу апреля), мы можем посчитать частоту убытков. На самом деле, полученное число – 4,46 меня сильно озадачило, потому что частота запредельно низкая. То ли не платят, то ли нестабильны все показатели и мы не можем оценить. По этому поводу я консультировался со многими экспертами. Этот показатель является ключевым. По моим предположениям, такая частота убытков может быть только если, например, будет введено одностороннее движение на всех дорогах. По оценкам компаний, прозвучавших на конференции в Нахабино и на круглом столе журнала "Эксперт", от 8 до 10%. Поэтому я попытался выяснить, что здесь не учтено.

Прежде всего, видно, что частота убытков возрастает от месяца к месяцу (крайний правый столбец). Понятно, что достоверность этого показателя пока невысока, но она возрастает от месяца к месяцу. Видно, что она (частота) круто нарастает.

На графике изображен рост частоты убытков по заявленным страховым случаям. На частоту убытков будут сказываться сезонные факторы. В страховых компаниях сообщили, что осенью была замечена сезонность в частоте убытков, а весной – не зафиксирована. Тем не менее, видно, что этот показатель растет.

Частота убытков – это число страховых случаев к количеству полисов, приведенных к закончившемуся году. Если взять весь массив имеющихся договоров и пересчитаем их на закончившиеся договоры по той продолжительности, которая существовала, то частота убытков будет тем показателем, который характеризует то, с какой вероятностью происходят убытки. То есть на 100 автомобилей, застрахованных по ОСАГО, 4,5 должны попасть в аварию. Примерно так.

Комментарий из зала:

Обычно считают частоту страховых случаев. Предположим, на 100 клиентов у вас произошло 4 страховых случая. Это тоже случайная величина, но смысл ее понятен.

Еще существует размер выплат – некая величина, измеряющаяся в деньгах, суммарный размер средств, выплаченных в качестве страховых выплат компании. Существует дискуссия на тему, какой показатель более показательный – частота или выплаты? Система "бонус-малус" построена по частоте. И этот вопрос существенный, потому что то, какие факторы нужно вносить в тот же, например, тариф, это важно. Так, если внести в тариф мощность двигателя и одновременно кубический объем (существуют тарифы, которые так и называются – тариф по кубическому объему, тариф по мощности), это означает, что вы оштрафуете водителя дважды. Что такое система "бонус-малус" по сути дела? Я говорю по принципу эквивалентности. Существуют априорные факторы. Человек приезжает в страховую компанию на машине такого-то года выпуска, у которой такие-то паспортные показатели. Эти факторы может снять операционистка. Также существуют апостериорные факторы. Если вы считаете себя хорошим водителем, проверить этого на месте нельзя. Берутся косвенные данные – история вождения, сколько раз в году он попадал в аварии. В зависимости от этого рассчитываются.

Демченко (продолжение):

Прозвучало хорошее бытовое определение частоты убытков. Это количество автомобилей, попавших в ДТП, из 100 застрахованных.

Анализируя то, как собираются данные в РСА, стало очевидно, что там имеется одна методологическая неточность. Дело в том, что убытки заявляются и проявляются через какое-то время после того, как они произошли. Казалось бы, какая разница, когда будет заплачено? Но с точки зрения адекватного расчета результатов "автогражданки", они сказываются самым кардинальным образом. Если говорить просто, то нужно сопоставлять по той таблице данных, которая была представлена РСА, результаты собранных премий и выплаченных возмещений. Возмещения нужно сдвинуть на один-два месяца. По данным моего опроса страховых компаний, средний срок урегулирования составляет около двух месяцев. Причем если компания стремится выдержать предписываемый законом срок в 15 суток на урегулирование убытка, то процесс сбора документов занимает значительно более продолжительное время. Как правило, также значительно дольше идет процесс урегулирования убытков, носящих сложный, неоднозначный характер и больший по величине. Этот фактор тоже сказывается на общих результатах.

Тем не менее, если учесть фактор того, что убытки заявляются со сдвигом в месяц и еще со сдвигом в месяц урегулируются, то частота убытков выглядит уже совершенно иначе. В апреле она достигает 7%. В принципе это в какой-то степени коррелирует с собственными расчетами страховых компаний, хотя и несколько меньше. Растущий характер этого показателя является важным.

Для того чтобы посчитать результаты, были взяты договоры, которые заключались в течение всего сезона с 1 июля 2003 года по 1 июня 2004 года. Конец этого периода моделировался. Исходили из того, что, по-видимому, охват выйдет на 90% от реально эксплуатируемого автопарка. Общий объем будет застрахован примерно около 22 500 тыс. автомобилей. Видно, что количество действующих договоров вначале нарастает, затем числе действующих договоров сокращается.

Для различных вариантов частоты убытков было смоделировано число заявленных страховых случаев, которые произойдут в дальнейшем. До апреля эти показатели совпадают, потом сильно расходятся.

На предыдущем графике были приведены месячные показатели. На этом – нарастающим итогом, неожиданным пунктиром третья кривая идет вверх на уровень 1 700 тыс. заявленных страховых случаев.

Показатель убыточности при том расчете, который был вначале – по существующей в РСА статистике, получается 4,5%. "Автогражданка" выглядит просто "сахарным" бизнесом: 40% убыточности и вроде бы все хорошо. На самом деле учет возрастания и так называемого сдвига за счет запаздывания урегулирования, то есть правильная локация страховых случаев, дает убыточность по "автогражданке" в пределах почти 70%. При этом расчет производился не по брутто-премии, а по нетто-премии. Похожий, хотя несколько больший результат был приведен Кургиным в его презентации.

Здесь представлен накопленный финансовый результат от "автогражданки" по апрель 2004 года. Сейчас мы находимся в верхней точке, когда у страховщиков скопилось наибольшее количество денег по "автогражданке". Далее, по моим расчетам, начинаются три варианта снижения накопленного финансового результата за счет того, что выплаты вырастают, а премии уже все собраны. Хорошо заметно, что разница между этими вариантами по завершению этого цикла составляет около 8 млрд. рублей в каждом случае.

Почему мои выводы различаются с прогнозами РСА? Есть несколько исключений, которые я не смог учесть, потому что отсутствует статистика. Во-первых, непонятно, каков объем неурегулированных случае по завершенным периодам, по которым у нас уже имеются статистические данные. В дальнейшем эти данные либо должны быть скорректированы, либо случаи, которые находятся в процессе урегулирования, лягут на другие периоды, их искажая. Также совершенно отсутствуют данные по выплатам в случае травмы, несчастного случая по "автогражданке". Мне не удалось найти более-менее достоверные данные для того, чтобы оценить этот параметр. Существуют разнообразные прогнозы и гипотетические оценки, но реальных данных нет. По всей вероятности, по этим выплатам будет сдвиг еще больший, чем существует по выплатам по ущербу, нанесенному транспортным средствам. Наверное, через три-четыре месяца появятся первая статистика.

Из моего расчета можно сделать ряд выводов, которые не дают безусловных знаний, но, как представляется, их нужно учитывать. Первый фактор, для которого не нужно было проводить расчетов, - это охват "автогражданкой" автовладельцев – 80%. Он окончательно закрывает все вопросы об изменении тарифа, используя социальную мотивацию. Ни в одной стране "автогражданка" так не начиналась. Понятно, что везде существуют системы принуждения, штрафов и прочих мер для того, чтобы активизировать обязательное страхование. Но любые попытки сейчас говорить о снижении тарифов, исходя из интересов страхователя, являются либо уводом разговора в сторону, либо некомпетентностью, либо своими корыстными интересами. Тем более что в самой "автогражданке" существует множество проблем, которые нужно обсуждать прямо сейчас.

Далее. Представляется неадекватной система сбора данных в РСА. Она искажает реальную картину в сторону благодушного успокоения себя и общественности. Коррекция той системы в общих чертах понятна. Прежде всего, необходим правильный учет и заявленных, и урегулированных убытков, в том числе в первую очередь по несчастным случаям. В настоящее время по имеющимся данным провести анализ "автогражданки" до конечного результата мне не представляется возможным.

Я полагаю, что проблему частоты убытков нужно выделить в отдельную программу, которую необходимо решить уже прямо сейчас. Проблема может оказаться гораздо серьезнее, чем предполагается многими специалистами. Представляется, что к этой работе должны быть допущены и независимые эксперты, потому что иначе мы рискуем оказаться в той же самой ситуацией.

Еще один проявившийся в моих расчетах момент: интегральные показатели "автогражданке" очень чувствительны к изменениям ее параметров, например, к введению франшизы, снижения тарифа, изменения экспозиций по "автогражданке". Если будет произведена коррекция той модели, которая заложена в закон, необходимо правильно осуществлять полное моделирование ситуации – так, как она будет развиваться.

На мой взгляд, необходимо создать экспертную группу или иной рабочий орган, в состав которого было бы полезно (прежде всего, для самих страховщиков) включить экспертов со стороны. Это позволит не только давать понятную информацию общественности о том, что такое "автогражданка", но и повысить процессуальный уровень обсуждения проблемы. Я столкнулся с тем, что не во всех компаниях адекватно понимают, что стоит за тем или иным показателем, процессом, и не все компании на методологическом уровне готовы к этом виду страхования.

Проблему могло бы решить введение двойного учета, допустим, в разрезе по компаниям, представление данных в РСА и по регионам. Это помогло бы выявить ряд ошибок.

И еще хотелось бы отметить высокое число страховых случаев, превышающих лимит, установленный законом. По оценкам страховых компаний, около 5%, учитывая, что, наверное, столько же страховых случаев, находящихся в стадии урегулирования. Получается около 8-10% страховых случаев превышает лимит. Это говорит о том, что закон в этом смысле работает ограниченно. А если учесть, что средний убыток по таким случаям гораздо выше, чем средний вообще по всему массиву полисов, то это означает, что около 20% находятся вне пределов лимита ответственности по данному закону.

предыдущее выступление

следующее выступление