«Эксперт РА» перешел на XBRL при сборе, консолидации и обработке отчетных данных клиентов
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» первым среди российских рейтинговых игроков стало использовать датацентричный формат XBRL при организации получения, хранения и обработки отчетности, поступающей от клиентов к рамках рейтинговой деятельности.
В связи с активным продвижением XBRL в России (с 1 января 2018 года отчетность большинства участников финансового рынка, за исключением банков, формируется в соответствии со стандартом XBRL) и его технологичностью в агентстве «Эксперт РА» решили внедрить специализированный инструмент также и для консолидации, хранения и обработки данных банковской отчетности. Такое решение позволило агентству создать основу для унификации процессов получения и обработки отчетности от финансовых организаций.
«Мы увидели потенциал в новом стандарте, внедряемом регулятором в России, – говорит Андрей Веневцев, IT-директор агентства «Эксперт РА». – Он дает возможность хранить показатели отчетности клиентов в едином, четко структурированном виде и оперировать унифицированными бизнес-терминами таксономии XBRL вместо работы с разрозненными показателями различных форм отчетности, которые часто дублируют друг друга. Потенциально это значительно упростит работу аналитиков, которые оценивают огромные объемы данных множества отчетных форм организаций, и позволит повысить точность анализа отчетности клиентов».
Вызовом для проектной команды стала разработка таксономии XBRL для отчетности кредитных организаций, которую планирует выпустить Банк России, но сроки этого мероприятия пока не определены. При подготовке таксономии максимально использовались подходы и решения, заложенные регулятором в официально утвержденную таксономию, а работы проводились в тесном сотрудничестве с командой Банка России.
«Централизация хранения и унификация данных, помимо прочего, позволяют использовать их для машинного обучения моделей, – комментирует Юрий Беликов, управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА». – Это модели оценки кредитных рисков и прогнозирования денежных потоков, применяемые в анализе сложно структурированных инструментов и портфельном моделировании. Новое решение позволяет минимизировать трудозатраты на предобработку данных. Кроме того, большим преимуществом выступает возможность консолидации данных из внутренних и внешних источников в едином формате. Это обеспечило возможность формирования по-настоящему объемных выборок наблюдений как для разработки моделей, так и для валидации действующих методологий».
По итогам проекта в агентстве выстроен процесс загрузки, проверки качества и хранения XBRL-файлов с обязательной отчетностью всех клиентов. К настоящему времени в систему уже загружено более 270 тыс. экземпляров отчетности, ежемесячно система обрабатывает более 2 500 файлов с отчетными данными.
Компании, организации:
